Գրեթե յուրաքանչյուր բիզնես գործունեություն ներառում է ռիսկեր: Ռիսկը պայմանների կամ իրադարձությունների ցուցիչ է, որոնք կարող են հանգեցնել կորուստների: Այն համաչափ է այս իրադարձության առաջացման հավանականությանը և վնասի չափին, որը կարող է պատճառել:
Մարդկային կյանքի առաջադեմ պայմանները բնութագրվում են տեղեկատվության քանակի անընդհատ աճով, հարաբերությունների աճող դժվարությամբ ինչպես սոցիալական համակարգում, այնպես էլ շրջակա միջավայրի հետ։ Միաժամանակ արագանում են գլոբալացման, գիտատեխնիկական զարգացման գործընթացները, աճում է բնական ռեսուրսների սպառումը։ Սա նշանակում է, որ ավելի ու ավելի շատ պատճառներ են ազդում մարդու աշխատանքի բնույթի և ուղղության վրա, և այդ ազդեցության անկանխատեսելիությունը մեծանում է: Արդյունքում անընդհատ աճում է զարգացման անորոշության մակարդակը, գնալով ավելի ու ավելի է դժվարանում ցուցանիշների կանխատեսումը, նպատակների ձևակերպումը և դրանց հասնելու գործողություններ իրականացնելը։ Այս ամենը նշանակում է, որ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել ռիսկերի հետազոտության խնդիրներին։
Ռիսկի հայեցակարգ
Ռիսկի դոկտրինան հիմք է հանդիսանում տարբեր համակարգերի զարգացման և գործունեության տեսության համար: Բազմաթիվ պատճառներովարդյունքների և վիճակների բացարձակ ճշգրիտ կանխատեսումն անհնարին է դառնում։ Սա նշանակում է, որ միշտ կա տարբեր սցենարների հավանականություն, որոնք իրականում ռիսկի աղբյուր են։
Ելնելով տարբեր ձևակերպումների ընդհանրացումից՝ կարելի է ներկայացնել հետևյալ սահմանումը. ռիսկը նպատակին հասնելու գործընթացում անորոշությունն է, կորուստների հավանականությունը, պլանավորված պլանների ձախողումը։
Լայն իմաստով, անորոշությունը բնորոշ է բոլոր ոլորտներին, նույնիսկ եթե դրանք հատուկ չեն ազդում մարդու գործունեության վրա: Բայց սահմանումների հիման վրա կարելի է գիտակցել, որ ռիսկի կատեգորիան կապված է ոչ միայն իրադարձությունների հավանական ընթացքի, այլև անձի արժեքի և իրականության հարաբերակցության հետ։ Տվյալ դեպքում խոսքը ոչ միայն անորոշության, այլև հավանական կորուստների մասին է, քանի որ մարդուն չի անհանգստացնում այս կամ այն գործողության հնարավորությունը, եթե ենթադրյալ արդյունքը չի վերաբերում իր շահերին։ Հետևաբար, ֆինանսական արժեքների գերակայության տեսանկյունից ռիսկը դիտարկվում է հիմնականում որպես արդյունաբերական և սոցիալ-ֆինանսական հարաբերությունների հատկանիշ: Այս կապակցությամբ սովորաբար օգտագործվում է ֆինանսական ռիսկ հասկացությունը։
Ռիսկի պատճառներ
Պատճառների երեք հիմնական խումբ կա.
- արտաքին և ներքին միջավայրի մասին տեղեկատվության անավարտությունը և անորոշությունը (ժամանակի գործոնը մեծ դեր է խաղում. որքան ուշ է հաշվարկվում լուծումը, այնքան շատ են տարբեր անսպասելի իրադարձությունների հնարավորությունները, արդյունքում՝ այնքան բարձր է ռիսկը);
- Ստանալու համար պատասխանատու անձի կողմից տեղեկատվություն ստանալու և մշակելու սահմանափակ կարողությունորոշումներ կառավարման համակարգում որպես ամբողջություն;
- արտաքին ուժերի և շրջակա միջավայրի օբյեկտների պատահական կամ նպատակային ազդեցություն, որոնք խոչընդոտում են առաջադրանքների իրականացմանը:
Ի վերջո, կարևոր չէ, թե որ ֆինանսական գործունեության վրա քիչ թե շատ ազդում է ռիսկը։ Ժամանակակից տնտեսությունում ավելի ու ավելի է ընդունվում, որ գործունեության կառավարման գործընթացը հիմնականում ռիսկերի կառավարման գործընթաց է, և լուծման ընտրությունը կայանում է դրանց ռացիոնալ մակարդակի որոնման մեջ:
Անորոշություն
Ռիսկի հայեցակարգը հիմնված է անորոշության հայեցակարգի վրա: Դա հասկացվում է որպես որևէ երեւույթի, գործընթացի մասին տեղեկատվության բացակայություն կամ բացակայություն։
Տնտեսագիտության մեջ անորոշության և ռիսկի տարբերությունն այն է, որ առաջին դեպքում որոշման արդյունքի հավանականությունը չի կարող որոշվել: Երկրորդ դեպքում ապագա սցենարի հավանականությունը միանգամայն հնարավոր է որոշել։
Ռիսկերը տնտեսությունում
Տնտեսագիտության ոլորտում նրա աստիճանը բացասական հետևանքների հավանականությունն է, որոնք բխում են այնպիսի տարրերի փոխազդեցությունից, ինչպիսիք են՝
- անորոշություն վերջնական նպատակներին հասնելու հարցում;
- արդյունքի հավանականություն;
- նախատեսված նպատակից շեղվելու հնարավորություն;
- ընտրված այլընտրանքից կորուստների հավանականություն։
Այս տարրերից յուրաքանչյուրը կարող է հայտնվել ինչպես առանձին, այնպես էլ մյուսների հետ միասին:
Տնտեսության մեջ տնտեսական ռիսկի հիմնական հատկանիշները հետևյալն են.
- Հակասությունը որպես գործունեության տեսակ. Մի կողմից կառիսկի կողմնորոշումը որոշ նորարարական եղանակներով արդյունքների հասնելու համար, մյուս կողմից՝ հանգեցնում է առաջադեմ միտումների արգելակմանը և ծախսերի ի հայտ գալուն։
- Այլընտրանքը հասկացվում է որպես կանխատեսման տարբեր տարբերակների միջև ընտրություն կատարելու կարողություն:
- Անորոշությունը հասկացվում է որպես միանշանակության բացակայություն և վստահելի տեղեկատվության անտեղյակություն:
Տնտեսության մեջ ռիսկի օբյեկտ է համարվում տնտեսական համակարգը, որի կատարողականը անհայտ է:
Ռիսկի սուբյեկտը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, որն ունի օբյեկտի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու թույլտվություն:
Տնտեսության մեջ ռիսկի նշանները հետևյալ բնութագրերի ամբողջությունն են՝
- կորուստների դրամական արտահայտում և դրանց քանակական չափում;
- կորուստների անցանկալիություն;
- սցենարի արդյունքի անկանխատեսելիություն;
- բացասական սցենարների հավանականություն.
Հիմնական տեսակ
Տնտեսության մեջ ռիսկերի տեսակները խմբեր են, որոնք կարող են սահմանվել ըստ դրամական արտահայտությամբ վնասի չափորոշիչների։
Աղյուսակում ներկայացված են դրանց հիմնական հնարավոր դասակարգումները տնտեսության մեջ՝ ըստ չափանիշների։
| Նշան | Դասակարգում | ենթադասակարգում | Հատկություններ |
| Կառուցվածքային | Գույք | Գույքի կորուստ | |
| Արտադրություն | Ռիսկ,կապված նոր տեխնոլոգիաների ներդրման հետ | ||
| Գնումներ | Արտադրանքի ձախողումներ | ||
| Ֆինանսական ռիսկերը տնտեսությունում | Ստանալ դրամական վնաս | ||
| Գին | Գների փոփոխություններ | ||
| Վարկ | Վարկառուի կողմից վճարելու չկարողանալու ռիսկ | ||
| Արժույթ | Փոփոխություններ փոխարժեքների | ||
| իրացվելիության ռիսկ | Ֆինանսական ակտիվի վաճառքի ռիսկ | ||
| Վճարունակության ռիսկ | Պարտքի դժվարությունների ռիսկ | ||
| Գործառնական | Օգնություն կապված | ||
| Գնաճային | Փոփոխություն երկրում մակրոտնտեսության մեջ | ||
| Հնարավոր արդյունքի նշան | Զուտ ռիսկ | Պարտվելու և զրոյի գնալու հավանականություն | |
| սպեկուլյատիվ ռիսկ | Դուք կարող եք ստանալ և՛ դրական, և՛ բացասական արդյունքներ | ||
| Ըստ առաջացման հիմնական պատճառի | Բնական-բնական | Ռիսկեր,կապված բնության ուժերի հետ | |
| Էկոլոգիական | Շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքները | ||
| Քաղաքական | Կապված երկրում քաղաքական իրավիճակի փոփոխության հետ | ||
| Տրանսպորտ | Առաքման հետ կապված | ||
| Առևտրային | Հղված է առևտրի արդյունքներին |
Թվային տնտեսություն և ռիսկի հայեցակարգ
Թվային տնտեսության զարգացումը որոշ խնդիրներ է առաջացնում՝ կապված առցանց սպառնալիքների հետ։ Կիբերհանցագործությունների աճը, որը զուգորդվում է տեղեկատվության արտահոսքի հետ, զգալի վնաս է պատճառում, ինչը նշանակում է, որ արտադրողները պետք է մեծ ներդրումներ կատարեն տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում՝ այս ռիսկերը հաղթահարելու համար:
Մասնագետները գնահատում են թվային տնտեսության ռիսկերի վնասի չափը տեղեկատվական անվտանգության հետ կապված միայն մեկ միջադեպից՝ 1,6 միլիոն ռուբլու չափով (փոքր և միջին ընկերությունների հատվածի համար) մինչև 11 միլիոն ռուբլի։ (ռուսական խոշոր ընկերությունների համար). Ազգային տնտեսությունը պայքարում է կիբերանվտանգության մասնագետների պակասի դեմ, որոնց կառավարությունը պետք է ստանձնի:
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում բիզնեսում զգալի կորուստները կապված են լրտեսող ծրագրերի տարածման հետ, որոնք թափանցում են համակարգիչ և կոդավորում են կարևոր տվյալներ:Թվային տնտեսության կողմից բխող որոշ վտանգներ և ռիսկեր ազդում են աշխատաշուկայի զարգացման վրա և կապված են խոշոր կրճատումների մարտահրավերի հետ: Արդյունաբերական գործունեության լայնածավալ ավտոմատացումը, զուգորդված հիմնական գործառնությունների ստանդարտացման հետ, կարող է հաջողությամբ փոխարինել մարդու աշխատանքը ռոբոտով: Ներկայումս ռոբոտները խնայբանկում լուծում են մի շարք տեխնիկական խնդիրներ, օրինակ՝ ֆիզիկական անձանց վարկեր տրամադրելու որոշումը։
Ռիսկերի բնութագրումը ազգային տնտեսության ուսումնասիրության մեջ
Ազգային տնտեսության ռիսկերը մակրոտնտեսական են. Դրանք կարող են ներառել այն տեսակները, որոնք զգում են երկրի բնակչության հիմնական մասը։
Դրանց թվում են՝
- մակրոտնտեսական համակարգի դադարեցում;
- արդյունաբերության ոլորտում անհամամասնությունների ձևավորում;
- բացասական փոփոխություններ ազգային տնտեսությունում;
- գլոբալացման գործընթացի ռիսկերը.
Ներկա ճգնաժամի պայմաններում Ռուսաստանի կառավարության կողմից ձեռնարկվող միջոցները պետության ֆինանսական ակտիվությունը պահպանելու համար չափազանց անհրաժեշտ են։
Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունում տեղի ունեցող փոփոխությունները ներկա փուլում կազմում են ամենաբարձր ռիսկային ֆոնը ցանկացած ֆինանսական աշխատանքի համար:
Համաշխարհային տնտեսության ներկայիս ճգնաժամը ընդգրկել է Ռուսաստանի հասարակության և երկրի կյանքի բոլոր ոլորտները, ինչը առաջացրել է տարբեր տեսակի ռիսկերի, այդ թվում՝ մակրոմակարդակի առաջացում և աճ։ Դրանք ազդում են տնտեսվարող սուբյեկտների արտադրողականության և տնտեսության ու սոցիալական հատվածի զարգացման մակարդակի վրաերկրներն ընդհանրապես։
Ռուսաստանի ազգային տնտեսության բնորոշ ռիսկերն այսօր.
- միջոցների բացակայություն և ներդրումային գործընթացների դանդաղում;
- մայրաքաղաքային թռիչք;
- վարկավորման նվազում;
- բանկային հատված.
Ռիսկերի գնահատման մեթոդներ
Մենեջերները կարող են ազդել բիզնեսի սեփականատերերի համար արժեք ստեղծելու վրա՝ ճիշտ ռիսկերի կառավարման միջոցով: Հիմնական խնդիրն է որոշել, թե դրանց որ տեսակներն ավելի շահավետ կլինեն ձեռնարկության համար։ Ռիսկերի կառավարման հայեցակարգերը համեմատաբար դինամիկ փոխվում են: Սա հատկապես վերաբերում է տարբեր երկրների շուկաներում գործող ընկերություններին։ Ռիսկի գնահատման ժամանակ առավել հաճախ օգտագործվող մեթոդները գործում էին մինչև վերջերս՝ տնտեսական և ֆինանսական վերլուծություններով: Այնուամենայնիվ, ակնկալվող արժեքներից շեղումները ավելի ու ավելի են օգտագործվում դրանք չափելու համար: Այսօր տնտեսության մեջ ռիսկերի գնահատման ամենատարածված մեթոդները՝
- բերքատվության շեղումների վերլուծություն;
- գների շեղումներ;
- անվտանգության մակարդակ - հիմնված է ակնկալվող մակարդակից ցածր եկամտաբերության տոկոսադրույքի հավանականության հաշվարկի վրա;
- Ձգտման մակարդակի վերլուծությունը հիմնված է ակնկալվող եկամտաբերության մակարդակի հասնելու հավանականության հաշվարկի վրա;
- Ռիսկի տակ գտնվող արժեքն այն միջոցն է, որով ակտիվի կամ ակտիվների պորտֆելի շուկայական արժեքը կարող է նվազել որոշակի ենթադրություններով, որոշակի ժամանակում և որոշակի հավանականությամբ:
VAR հաշվարկ
Ռիսկի արժեքը (VaR) ռիսկի չափման ամենատարածված մեթոդն է: VaR լայնօգտագործվում է բանկերի, ապահովագրական ընկերությունների և միջազգային առևտրի մեջ ներգրավված ձեռնարկությունների կողմից: Այս մեթոդը թույլ է տալիս որոշակի պահին չափել ռիսկը և որոշումներ կայացնելիս տալիս է համապատասխան տեղեկատվություն։ VaR-ը 1990-ականների սկզբին JP Morgan-ում ռիսկերի չափման մշակման ժամանակ ստեղծված միջոց է: Այն բաղկացած էր կազմակերպության բոլոր ստորաբաժանումներում ռիսկերի չափումից և դրանք մեկ արժեքի վերածելուց: Այս չափումը հիմնված էր այս ֆինանսական գործիքներից եկամտի շեղումների և դրանցից կախվածության վերլուծության վրա: JP Morgan-ի կողմից RiskMetrics-ի հրապարակումից ի վեր, VaR-ը դարձել է լայնորեն կիրառվող միջոց ռիսկերի կառավարման մեջ, ոչ միայն ֆինանսական հաստատություններում: Ռիսկի տակ գտնվող արժեք տերմինը կարող է նշանակել հետևյալը՝
- միջոցների առավելագույն չափը, որը ձեռնարկությունը կարող է կորցնել ժամանակի որոշակի պահին որոշակի հավանականությամբ;
- մի շարք վիճակագրական և մաթեմատիկական ընթացակարգեր ռիսկի չափը հաշվարկելու համար;
- ընթացակարգերի համալիր, որոնք օգտագործվում են վտանգի ինտեգրված գնահատման համար;
- VaR որպես ռիսկերի կառավարման չափման գործիք:
Չնայած այս մեթոդի համեմատաբար բարձր ճշգրտությանը, դրա սահմանափակումն այն է, որ այն օգտագործում է անցյալ իրադարձությունների տվյալները ապագա իրադարձությունները գնահատելու համար: Այս ենթադրությամբ շուկայի մեծ շարժումները (օրինակ՝ գների փոփոխությունները) կարող են հանգեցնել շատ ավելի մեծ կորուստների, քան առաջարկում է VaR-ը։
Տնտեսագիտության մեջ ռիսկերի վերլուծության մեթոդիկա
Տնտեսության մեջ դրանց հիմնական բաղադրիչներից են՝
- Աշխատանքի, օբյեկտի կամ գործընթացի նկարագրություն և սահմանումվերլուծության շրջանակը։
- Վտանգի նույնականացումը ամենակարևոր քայլն է:
- Գնահատում - ընդունված ստանդարտին համապատասխան ռիսկի մակարդակի որոշում, որը համապատասխանում է սպառնալիքի հետևանքների ակնկալվող հավանականությանը և ծանրությանը:
Վերլուծության հիմնական մեթոդներից են՝
- ինդուկտիվ - սկսում է բացահայտել սպառնալիքները և կանխատեսում դրանց հետ կապված ռիսկերը;
- դեդուկտիվ - սպառնալիքների պատճառների որոշում:
Վերլուծությունների մեծ մասը կատարվում է ինդուկցիոն մեթոդների միջոցով:
Դրանք կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ.
- Աշխատանքի անվտանգության վերլուծություն - օգտագործվում է աշխատավայրում կատարվող առաջադրանքների հետ կապված սպառնալիքները բացահայտելու համար:
- Վերլուծեք «ինչ կլիներ, եթե…» - օգտագործելով ուղեղային գրոհի մեթոդը, թիմի անդամները վերլուծում են օբյեկտը, գործընթացը կամ դիրքը, պատասխանելով «ինչ կլինի, եթե» բառերով սկսվող հարցերին և այդպիսով կանխատեսում են հնարավոր միջամտությունը և դրանց հետևանքները:
- Վտանգների նախնական վերլուծության մեթոդը թույլ է տալիս առաջին հերթին կազմել արդեն հայտնի վտանգների ցանկը։ Բացի այդ, հնարավորինս շատ նոր սպառնալիքներ հայտնաբերելու համար վերլուծվում է օբյեկտի կամ գործընթացի աշխատանքը և դրա միջավայրը։
- Վերլուծություն ստուգաթերթերի միջոցով. դրանք մարդկային-տեխնիկական օբյեկտների համակարգի հատկությունների վերաբերյալ հարցերի մի շարք են: Դրանք կարող են մշակվել՝ ելնելով գործող կանոնակարգերի պահանջներից, և միևնույն ժամանակ կարող են հաշվի առնել տվյալ օբյեկտին կամ գործընթացին հատուկ խնդիրները։
- HAZOP մեթոդ - այն բաղկացած է համակարգված վերլուծությունիցգործընթացի պլանավորված ընթացքից հնարավոր շեղումներ. Այս շեղումներից յուրաքանչյուրը կարող է վտանգ ներկայացնել անվտանգության, արտադրանքի որակի կամ շրջակա միջավայրի համար:
- FMEA մեթոդ - օգտագործվում է տեխնիկական միջոցների հետ կապված ռիսկերը վերլուծելու համար: Վերլուծված օբյեկտը բաժանված է տարրերի, որոնցից յուրաքանչյուրը վերլուծվում է առանձին։
Դեդուկտիվ մեթոդները ներկայացված են հետևյալ տարբերակներով.
- Սխալների ծառի մեթոդը օգտագործվում է վտանգ առաջացնող գործոնների և պայմանների հաջորդականությունը կամ համակցությունը որոշելու համար: Նրանք կարող են հայտնաբերվել վերը նշված այլ եղանակներով: Այս սպառնալիքներից յուրաքանչյուրը գտնվում է այս մեթոդով իրականացվող իրադարձությունների գագաթնակետային վերլուծության մեջ, որի պատճառները պետք է պարզվեն: Սխալների ծառը իրադարձությունների տրամաբանական համակցությունների գրաֆիկական ներկայացումն է, որը կարող է հանգեցնել որոշակի առավելագույն իրադարձության:
- Իրադարձությունների ծառի մեթոդ - վերլուծության կանոնները նման են: Ուղղությունը տարբեր է՝ այն սկսվում է հնարավոր պատճառների (սպառնալիքի գործոնների) նույնականացումից և հանգեցնում սպառնալիքների հետևանքների սահմանմանը։
Եզրակացություն
Ռիսկը տնտեսությունում կորստի կամ շահույթի կորստի որոշակի հավանականություն է՝ ի տարբերություն ակնկալվող արդյունքի։ Դրա հիմնական հատկանիշը՝ վտանգ և ձախողում։
Ռիսկային իրավիճակ է առաջանում, երբ երեք հանգամանքներ համընկնում են.
- անորոշության հավանականություն;
- կանխատեսման տարբերակների ընտրություն;
- ընտրյալի ապագան գնահատելու հնարավորությունտարբերակ կամ այլընտրանք։
Շուկայական տնտեսությունը և ռիսկն այժմ սերտորեն փոխկապակցված հասկացություններ են: Այսօր շուկայի միտումները սերտորեն կապված են անորոշության իրավիճակի հետ, որն իր հերթին ռիսկ է ենթադրում։
Շուկան ֆինանսական միջավայր է, որտեղ գնորդների և վաճառողների համագործակցությունը համեմատաբար դանդաղ է ընթանում: Ապրանքներ և ծառայություններ վերցնելու և վաճառելու համար օպերատորները միայնակ են որոշումներ կայացնում առքուվաճառքի վերաբերյալ, սահմանում են գներ, գնումների ծավալներ, գործարքների տեսակներ և այլն: Ֆինանսական ազատության համար վճարելի գին կա: Շուկայի մասնակիցների հավասար տնտեսական ազատությունը առաջացնում է տնտեսական ռիսկ։
